Yapay Finansal Market Modelleme: Ajan Temelli Yaklaşım
نویسندگان
چکیده
Finans ve iktisatta rasyonellik homojenlik konusundaki geleneksel görüş, teorik sınırlamalar artan ampirik bulgular ile sorgulanmaya başlanmıştır. Bu, rasyonel beklentileri olan ajanları temsil etmekten heterojen ajanlara doğru bir paradigma değişikliğine yol açmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma, ajanlar üzerindeki heterojenliği daha iyi ele almak aralarındaki etkileşimi yakalamak için ajan temelli finansal piyasayı modellemeyi amaçlamaktadır. Raberto diğerleri (2001) tarafından sunulan Genoa piyasa modeline dayanarak, ilkel tabanlı yapay yaratılmıştır. Modelin geçerliliğini sağlamak varlık getirilerinin “stylized fact” olgusunu tekrarlamayı hedefliyoruz. Ajanlara önceden belirlenmiş nakit tutarı atanır. Ajan simülasyon farklı senaryolar altında yapılarak sonuçlar incelendi. Ajanlar, alım satım yaparken gürültücü yatırımcı veya teknik indikatörleri kullanan olarak farklılık gösterir. Model olasılık yoğunluk fonksiyonunun leptokurtik şekli, getirilerin otokorelasyon yokluğu uçuculuk kümelenmesi özelliklerini tekrarlamıştır.
منابع مشابه
Finansal Sistemlerdeki Veri Ambarı Uygulamalarında Alternatif Yaklaşım: Yalın Veri Ambarı Modeli
متن کامل
Karar Tablosu Destekli Olay Sira Cizgeleri Temelli Sinama Durum Uretim Araci
Özet. Model temelli sınama alanında otomatik sınama durum üretimi önemli konuların başında gelir. Otomatik sınama durum üretimi için formel bir modelleme yöntemi ile üretim için algoritmalar gereklidir. Bu bildirinin ilk yazarının geliştirdiği Olay Sıra Çizgeleri (İng. Event Sequence Graphs) formel modelleme yöntemi ve sınama durum üretim algoritmaları, bu bildirinin diğer yazarları tarafından ...
متن کاملPlural Yöntemi ile BPMN Tabanlı Özne Yönelimli Süreç Modelleme: Örnek Olay İncelemesi
Özet. Özne yönelimli süreç modelleme yaklaşımı daha doğru, kesin ve aslına uygun süreç bilgisine ulaşmak amacıyla süreç öznelerine (rol, aktör, vb.) ve bunlar arasındaki etkileşime odaklanır. Yaygın çerçevede, iş süreçleri çoğu zaman yukarıdan-aşağıya yaklaşımını kullanan süreç mühendisleri veya modelleme uzmanları tarafından modellenirler. Ancak bu yaklaşım, özellikle bilgi-odaklı çalışan kuru...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Maliye finans yaz?lar?
سال: 2021
ISSN: ['1308-6014']
DOI: https://doi.org/10.33203/mfy.849275